Come si legge un “Seasonal Pattern”

qualche giorno fa ho postato un seasonal pattern (tendenza stagionale) su OIH (e ne continuerò a postare perchè mi sembrano interessanti), ma mi rendo conto solo ora che occorre aggiungere qualche indicazione in più per renderlo più comprensibile; prendiamo proprio quello su OIH per capire il significato di ogni riga…

20 Day Calendar Hold For 15/04
Years Analyzed: 2002 to 2010

sto considerando una finestra temporale di 20 giorni a partire dal 15 aprile e sto andando indietro ad osservare tutte le annate dal 2002 al 2010 (altre volte indicherò finestre di 30 giorni o di 10 giorni a partire da una certa data futura)

Win %: 100.0%
Avg P/L %: 7.0%
Std Dev: 5.5%

comprando in ognuno degli 8 anni passati (dal 2002 al 2009)  il 15 aprile e mantenendo la posizione per i 20 giorni successivi, avrei chiuso il trade in profitto tutte e 8 le volte, con un guadagno medio del 7% e una deviazione standard del 5,5%…. e sotto trovate cosa sarebbe successo in ogni singola annata, dal 2002 al 2009 in termini di crescita percentuale di questo titolo.

Past Performance:
2002 14.1%
2003 3.3%
2004 1.3%
2005 2.2%
2006 9.1%
2007 4.7%
2008 5.6%
2009 16.0%

…ecco il significato di questo seasonal pattern; la stagionalità (come scrivo anche in questa pagina, è più attendibile sulle materie prime che non sui mercati azionari, ma OIH è un ETF su aziende del settore Oil Services (quindi legato anche se indirettamente al petrolio).

Non si tratta di entrare su un titolo per catturare un movimento esplosivo, ma di assecondare una tendenza rialzista (in questo caso) cercando una conferma sul grafico, utilizzando strategie come i Credit Spread con cui posso portare a casa un guadagno non solo se l’azione sale, ma anche se sta ferma (e il tempo passa) o se si muove contro di me (ma non così tanto da farmi chiudere la posizione in stop).

Mi limiterò solo a segnalare se esiste una tendenza stagionale attendibile (le motivazioni o la strategia migliore per tradarla le lascio analizzare a voi), perchè se negli ultimi 15 o 20 anni vedi che in un certo periodo temporale (dai 10 ai 30 giorni) una azione è sempre salita o scesa, allora forse vale la pena darci una occhiata 😉

Luca Giusti

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