seasonal pattern for ^VIX

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60 Day Calendar Hold For 27/10
Years Analyzed: 1991 to 2010

Win %: 84.2%
Avg P/L %: -15.8%
Std Dev: 15.6%

Past Performance:
1991 -2.0%
1992 -28.8%
1993 -21.1%
1994 -24.6%
1995 -21.5%
1996 7.5%
1997 -5.9%
1998 -34.8%
1999 -12.7%
2000 8.5%
2001 -21.6%
2002 -8.8%
2003 -3.3%
2004 -28.6%
2005 -35.9%
2006 4.3%
2007 -4.6%
2008 -45.8%
2009 -21.6%

Luca Giusti
http://www.additiva.it
http://www.lucagiusti.it

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