seasonal pattern for ^VIX

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20 Day Calendar Hold For 27/11
Years Analyzed: 19

Win %: 84.2%
Avg G/L: -5.7%
Std Dev: 13.4%

Past Performance:
1992 -3.5%
1993 -19.5%
1994 -26.7%
1995 -8.0%
1996 22.5%
1997 -9.1%
1998 26.6%
1999 -4.4%
2000 -1.4%
2001 1.1%
2002 -2.2%
2003 -4.0%
2004 -6.5%
2005 -1.8%
2006 -18.3%
2007 -6.7%
2008 -9.2%
2009 -8.8%
2010 -27.5%

Luca Giusti
http://www.qtlab.ch
http://www.lucagiusti.it

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