Short Strangle su Futures Valutari e Difesa Meccanica

Sono partito nel 2011 con l’operatività Short Strangle su Future EUR (difeso meccanicamente con il sottostante) con dei risultati, ad oggi, molto interessanti (la curva colore verde, che non è altro che la somma delle due equity blu – opzioni – e rossa -future):

questa è l’equity ottenuta da agosto a oggi (6 mesi), da quando il report Segnali su FX è attivo ed inviamo ogni settimana questa operatività (1 contratto di opzione per lato e la difesa con 1 contratto future) …e dato che l’appetito viene mangiando, ho iniziato a lavorare al alcune varianti, non solo su EUR ma anche su un altro Future valutario che avesse opzioni sufficientemente liquide per uscire OTM a venderle incassando premi decenti: AUD.

Ad oggi siamo arrivati a 5 operatività di questo tipo, tutte oggetto del report Segnali Operativi su FX:

  1. su EUR (sempre attiva, che è quella da cui siamo partiti)
  2. su EUR (filtrata, attiva quindi solo in circa la metà delle settimane)
  3. su AUD (sempre attiva, con gli stessi parametri di EUR)
  4. su AUD (filtrata)
  5. su AUD (filtrata ma su livelli più stretti)

Sugli ultimi 9 anni, queste sono le equity line di ciascuna di queste operatività:

;

…non è un caso che fossi partito da EUR, dato che è quella che, in termini assoluti, offre i milgiori risultati, ma forse le curca su AUD offrono talvolta profili più regolari… ma è combinandole che si riesce ad apprezzare come la volatilità finale della equity cumulata si riduca notevolmente.

Per approfondire questa operativtà potete leggere questo articolo oppure guardare questo: è disponibile gratuitamente cliccando qui.

Buon Trading!

Luca Giusti

http://www.QTLab.ch

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