Short Strangle su Future EUR: quanto è preciso il modello?

Buongrno a tutti

ho appena pubblicato un nuovo articolo sul portale QTLab che cerca di misurare l’affidabilità del modello utilizzato per costruire le equity delle operatività Short Strangle sui futures valutari (perchè quella della difesa meccanica con il future, essendo originate da un trading systems, sono precise per definizione dato che si basano sulle quotazioni puntuali rilevate in ogni momento del passato).

Potete leggerlo qui.

Metto a confronto un modello che ipotizza di vendere ogni settimana un premio “medio” frutto della media di campionamenti effettuati sul passato, rispetto ad un premio variabile ogni settimana perchè dipendente dalla volatilità implicita del momento, per poi effettuare il confronto sugli ultimi 6 mesi di operatività reale (la stessa inviata agli abbonati al servizio Segnali Operativi su FX).

Se volete approfondire meglio questa operatività potete anche leggere questo articolo:

Non solo EUR: vendere opzioni su AUD…

…o vedere uno degli ultimi Video in cui spiego meglio come funziona questa operatività…

…o partecipare al corso del prossimo 1 aprile dal titolo: “Opzioni + FX spot” dove metto a disposizione l’indicatore che restituisce ogni settimana i livelli su cui operare.

Buon trading a tutti!

Luca Giusti

http://www.qtlab.ch

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