seasonal pattern for FTSEMIB.MI

seasonal pattern for FTSEMIB.MI

10 Day Calendar Hold For 31/03
Years Analyzed: 8

Win %: 100.0%
Avg G/L: 3.6%
Std Dev: 2.89%

Past Performance:
2004 3.1%
2005 1.6%
2006 1.5%
2007 2.7%
2008 6.0%
2009 9.7%
2010 1.1%
2011 3.0%

…a pochi mesi dal lancio delle opzioni weekly sull’indice italiano, iniziamo a vedere se sia fattibile replicare l’operatività short strangle con difesa meccanica che già stiamo facendo sugli altri future del CME con risultati molti interessanti (puoi leggere qualche articolo su http://www.qtlab.ch)

Luca Giusti
http://www.qtlab.ch
http://www.lucagiusti.it

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