seasonal pattern for MCD

seasonal pattern for MCD

30 Day Calendar Hold For 19/10
Years Analyzed: 19

Win %: 94.7%
Avg G/L: 5.2%
Std Dev: 4.6%

Past Performance:
1993 4.4%
1994 5.9%
1995 9.3%
1996 4.9%
1997 1.2%
1998 3.4%
1999 8.5%
2000 20.8%
2001 -1.2%
2002 3.0%
2003 3.9%
2004 5.2%
2005 0.2%
2006 5.1%
2007 5.7%
2008 5.0%
2009 7.9%
2010 2.6%
2011 3.5%

Luca Giusti
http://www.qtlab.ch
http://www.lucagiusti.it

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2 pensieri su “seasonal pattern for MCD

  1. Grazie per seasonal pattern che vengono pubblicati con regolaritá Ho provato la Moore ma fornisce segnali prevalntemente sulle commodities, c’é qualcsa di simile sugli stocks ?

    Cordialitá

    A.Consoli Inviato da iPad

  2. Le stagionalità sui mercati azionari sono meno affidabili di quelle sulle materie prime… Ma in genere, basta avere serie storiche abbastanza lunghe per darle in pasto a piattaforme come Amibroker o Tradestation e ricavarne fuori delle analisi sulla presenza di tendenze stagionali… Ma il problema ė che su 15 o 20 anni non puoi fare “statistica”: servono altre conferme, e sulle commodities spesso ci sono sui fondamentali di ciascun mercato (le tempistiche di un raccolto o la gestazione di un bovino non sono dinamiche alterabili…)

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