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Trading sul Forex: Operare in Breakout sui Cambi FX

Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione “tradizionale”, senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e su una decina di Futures su Commodities).

E’ il quarto Trading System messo a disposizione (con codice aperto) nella giornata FX Trading (Correlazioni) organizzato da QTLab e si tratta di un sistema che resta in posizione mediamente fra 2 e 3 giornate borsistiche (quindi non poche ore come i 2 due sistemi intraday precedenti, ma neppure così “lento” come quello sui Cross contro JPY) e permette di impostare i propri ordini in piattaforma ogni sera alla chiusura dei mercati azionari.

Si tratta naturalmente di un unico Trading System che gira su questi sottostanti con gli stessi parametri (secondo una logica “a paniere”). Sistemi di questo tipo non devono cercare di ottenere Equity regolari sul singolo strumento negoziato (che produce un numero di operazioni limitato ad appena una ventina di trade all’anno per ogni strumento), ma cercando di recupare questa regolarità sull’equity complessiva ottenuta sommando le singole equity.

…ecco che cosa intendo:

Questo è un portafoglio ottenuto facendo girare questo trading system su 6 strumenti (quelli indicati in giallo nella tabella qui sotto). Queste sono le metriche del sistema sugli ultimi 14 anni (tranne che su CADJPY dove la disponibilità dei dati è limitata a poco più di 6 anni) utilizzando un Nozionale VARIABILE (secondo un position sizing di tipoPercent Volatility, predefinendo il rischio in USD e adattando il nozionale su ogni trade per mantenere il rischio – lo stop – su ogni operazione sempre contenuto in una certa % del proprio account). Anche per questo sistema multiday lo slippage ha un impatto trascurabile su un sistema che resta in posizione più giornate.

In Giallo ho evidenziato gli strumenti che suggeriamo du utilizzare per comporre il portafoglio finale che ho graficato qui sopra con il Market System Analyzer (se volete approfondirne il funzionamento, il 10 aprile è in programma un Webinar su questo software per costruire ed analizzare portafogli di sistemi)  perchè sono quelli che esibiscono maggiore regolarità sull’equity. Abbiamo, infatti, a che fare con delle equity interessanti anche se prese singolarmente: queste ad esempio sono quelle di EURUSDGBPUSD e AUDUSD e GBPJPY:

Questo è lo stesso portafoglio ma analizzato non su scala temporale ma per operazioni: come si vede, anche seolo aggregando 5 strumenti, si arriva ad oltre 1100 operazioni (realizzate da un unico trading system con gli stessi parametri). L’area Grigia alla base del grafico indica il nozionale utilizzato su ogni operazione e si vede bene come lasciamo la possibilità di adattarsi in funzione della volatilità del mercato (ponendo comunque un limite superiore a 100.000): dove si riduce, sono gli anni 2008-2009 caratterizzati da una elevata volatilità su qualsiasi mercato, ma il sistema ha comunque operato mantenendo costante il rischio (quindi lo stop) a 500 usd per operazione, adattando il nozionale in funzione della volatilità.

 

Questo è l’ultimo dei 4 Trading Systems che sono messi a disposizione (con codice aperto) dei partecipanti al corso FX Trading (Correlazioni) di sabato 5 Aprile – i primi due sistemi presentati la settimana scorsa erano sistemi intraday:

TSFX1 – Intraday su EURUSD

TSFX2 – Intraday Reversal sui Cross FX

…mentre il terzo presentato ieri era, come questo, un sistema che va overnight (ma restando in posizione qualche giorno in più) e potete esaminarlo in dettaglio in questo articolo:

TSFX3 – Un Sistema sui Cross contro JPY.

Per approfondire il programma di questa giornata di corso in questa pagina.

Ricrodo a tutti i partecipanti alle precedenti edizioni di questo corso o a coloro che sono stati abbonati al servizio Segnali Operativi su FX di QTLab, che limitatamente a questa edizione del 5 Aprile, sono state previste condizioni particolari per la partecipazione che potete approfondire nella pagina PROMOZIONI .

Buon trading!

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