Trading sul Forex: un Trading System sui Cross contro JPY

Lo Yen giapponese è una valuta particolare: al contrario di Euro, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Neozelandese, Sterlina e (in misura minore) anche Dollaro Canadese, che mostrano, su base giornaliera, un significativa correlazione reciproca positiva su diversi orizzonti temporali di analisi, lo Yen giapponese presenta delle specificità che abbiamo cercato di sfruttare in questo Trading System.

Il sistema opera su tutti i Cross di una Valuta (tranne USD) contro JPY,  resta in posizione mediamente fra le 7 e le 8 giornate borsistiche e permette di impostare i propri ordini in piattaforma ogni sera alla chiusura dei mercati azionari. Si tratta naturalmente di un unico Trading System che funziona piuttosto bene se utilizzato sui mercari Azionari Americani, e che gira anche su questi sottostanti con gli stessi parametri (secondo una logica “a paniere”). Sistemi di questo tipo non devono cercare di ottenere Equity regolari sul singolo strumento negoziato (che produce un numero di operazioni limitato), ma cercano di recupare questa regolarità sull’equity complessiva ottenuta sommando le singole equity.

Questo è il terzo Trading System che vengono messi a disposizione (con codice aperto) dei partecipanti al corso FX Trading (Correlazioni) che mi vede coinvolto come docente- i primi due sistemi presentati la settimana scorsa erano sistemi intraday (TSFX1 – Intraday su EURUSD e TSFX2 – Intraday Reversal sui Cross FX) mentre il quarto sarà presentato nei prossimi giorni. Per approfondire il programma di questa giornata di corso in questa pagina.

Queste sono le metriche del sistema sugli ultimi 14 anni (tranne che su CADJPY e NZDJPY dove la disponibilità dei dati è limitata a poco più di 6 anni) utilizzando un Nozionale VARIABILE (secondo un position sizing di tipo Percent Volatility, predefinendo il rischio in USD e adattando il nozionale per mantenerlo costante su ogni operazione in una certa % del proprio account) che parte da 10.000 ma che raramente va oltre i 50.000. Per questa ragione abbiamo deciso di includere già lo slippage (3 pips) che ha un impatto trascurabile su un sistema che resta in posizione più giornate – queste metriche quindi non ragionano su 100.000 di nozionale, che avrebbe sviluppato Average Trade di diverse centinaia di usd.

Alcune di queste equity, prese singolarmente, sono comunque molto interessanti: queste sono le 4 più regolari… iniziamo da quella su GBPJPY...

…oppure su EURJPY:

…su CHFJPY:

ed infine (anche se su uno storico limitato ad appena 6 anni) anche CADJPY:

…e questa invece è l’equity aggregata dei 4 cross su cui il sistema funziona meglio (quindi EURJPY, GBPJPY, CHFJPY e CADJPY) – anche se, come abbiamo mostrato sopra nella tabella, risponde in maniera positiva anche su NZDJPY e AUDJPY:

…appuntamento a breve per la presentazione del quarto (e ultimo) Trading Systems che mettiamo a disposizione nel corsoFX Trading (Correlazioni) del prossimo 5 Aprile: anche in questo caso, si tratta di un sistema che sta in posizione alcune giornate (quindi non un sistema Intraday come i primi due) e lavora principalmente sui Cambi (quindi una Valuta contro Dollaro).

Ricordo a tutti i partecipanti alle precedenti edizioni di questo corso o a coloro che sono stati abbonati al servizio Segnali Operativi su FX di QTLab, che limitatamente a questa edizione del 5 Aprile, sono state previste condizioni particolari per la partecipazione che potete approfondire nella pagina PROMOZIONI del sito QTLab che organizza il seminario.

Buon trading!

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