Seasonal e Spread: il Trading System 3 mesi dopo…

L’8 maggio chiude un trimestre dal rilascio, in occasione del corso dell’8 Febbraio, del Trading System che opera su Futures e Spread cercando conferme grafiche in accordo all’analisi delle stagionalità. In questo articolo pubblicato a fine gennaio trovate qualche informazione in più (vi invito a dargli un’occhiata se siete a digiuno della materia).

Il lavoro fatto per “meccanizzare” questo tipo di operatività (che eravamo soliti fare seguendo le analisi del Moore Research) è racchiuso in un trading system che abbiamo messo a disposizione dei partecipanti del corso “Spread Trading System” e che gira  su singoli futures e su spread intermarket fra commodities (senza alcun adattamento, con gli stessi setup grafici, ma su finestre stagionali specifiche per ogni sottostante).

…i risultati di questi tre mesi che a breve andrò a commentare, NON sono, quindi, solo la cronaca delle “operazioni buone” ma TUTTE quelle effettivamente indicate dallo stesso sistema che in questo momento hanno davanti poco più di venti persone oltre a me (che sono i partecipanti al corso dell’8 febbraio)… magari non era necessario precisarlo, ma non si sa mai… 😉

Confido che questo lavoro di rendicontazione possa essere utile in primis proprio ai partecipanti al corso, per poter effettuare un controllo fra le operazioni mostrate in questi grafici ed i workspace che hanno davanti. Da stasera inizierò a postare queste operazioni anche nella sezione del Servizio Segnali sulle Commodities (che include già l’operatività degli Short Strangle con opzioni Monthly e difesa meccanica con il Futures sottostante), per dare la possibilità anche a coloro che non hanno dimestichezza con i trading system o con Tradestation o Multicharts, di poter seguire comunque questa operatività, ma soprattutto per integrare queste analisi con l’indicazione degli strumenti alternativi ai Futures che è possibile utilizzare per frazionare la propria esposizione (dai Mini Futures, agli ETF ai CFDs sulle commodities).

Iniziamo dagli Agricoli, che hanno mostrato una volatilità che non si vedeva da tempo, proprio a seguito della crisi in Crimea… Questa è l’operazione rialzista che è scattata sul Corn: nelle immagini che riporto qua sotto, vedete semprel’ingresso (la freccetta blu sopra alla dicitura E1-L) con l’indicazione del numero di contratti (9) e le uscite frazionali successive (le freccette bianche, dove è stato chiuso, di volta in volta, qualcuno dei contratti in base alle regole impostate sul trading system). Sotto al grafico dei prezzi, si vedono delle fascie colorate che stanno ad indicare la Stagionalità (verde rialzista e rossa ribassista), e sotto ancora il risultato complessivo dell’operazione (in bianco il profit/loss realizzato mentre in verde o rosso quello “open”: nel caso del Corn si vede subito sulla colonnina bianca finale il profitto finale realizzato sull’operazione).

…faccio subito una premessa: non lasciatevi impressionare (o intimorire…) dai numeri che vedete… in questo caso si trattava di entrare con 9 contratti Future sul Corn… quindi a tutti gli effetti una posizione non proprio alla portata di tutti gli account… ma le alternative ai contratti Future non mancano: impiegando il Mini Future sul Corn avremmo frazionato la nostra esposizione a 1/5, mentre con un CFD saremmo potuti scendere fino a 1/25 del controvalore del future… e seguire quindi l’operazione anche con un conto da poche miglaia di usd. Il servizio Segnali Operativi su Commodities riporta infatti sia l’indicazione dei contratti Future da utilizzare (con il rischio massimo in punti ed i USD per l’operazione) che il quantitativo dell’omologo contratto CFD, indicando il frazionamento che è possibile ottenere usando questo replicante. Tale frazionamento su certi contratti può salire anche 1/100 della posizione originaria, quindi rendere anche uno strumento come il Silver Future, uno strumento alla portata di chiunque abbia la necessità di restare in posizione alcune settimane (e non alcuni minuti). La contropartita per questo frazionamento, è uno spread bid-ask più ampio sul CFD, quindi maggiori costi di transazione, che su operatività veloci lascerebbero pochi spazi di guadagno, ma su operatività lente come questa non rappresentano comunque un problema (gli average trade sono sempre molto capienti anche nelle ipotesi più pessimistiche).

 

…questa è l’operazione sul Wheat: la stagionalità era ribassista, ma il future è “decollato” proprio a seguito delle tensioni in Russia (importante produttore du frumento), e siamo andati in stop…

 

…questa l’operazione sul Soybean (una delle migliori):

 

…questa invece è una operazione in Spread: il trading system ci ha segnalato un ingresso in Acquisto di Soybean Meal ed in Vendita di Soybean Oil: ad oggi la poszione è ancora aperta, con metà dei contratti liquidati in profitto (ce lo indica la colonnina bianca sotto) e ancora un buon open profit (la solonnina verde più alta della bianca) da cercare di preservare fino alla chiusura della finestra stagionale.

 

…questo è un altro Spread: Long Soybean e Short Corn

 

La presenza di una stagionalità non è sufficiente a giustificare un ingresso in posizione: su questo spread Long Wheat e Short Corn, il trading system non ha trovato motivazioni grafiche per mettersi short (la stagionalità era ribassista, come si evince dalla fascia rossa) e quindi non ha operato… e alla luce del movimento che c’è stato, direi che ha fatto bene 😉

 

Un altro Spread: Long Soybean e Short Wheat, ma in questa occasione il trading system ha individuato due occasioni di ingresso in posizione all’interno della stessa stagionalità rialzista, monetizzando su entrambe le salite (come si vede da entrambe le colonnine bianche in chusura dell’operazione)

 

Questo è uno Spread “a tre”, in quanto prevede l’Acquisto di Soybean e la Vendita di Soymeal e di Soyoil

 

Sulle Carni registriamo solo la chiusura di uno Spread Live Cattle controp Lean Hogs, aperto però prima dell’8 febbraio (ma chiuso successivamente): una bella operazione, ma non rientra nel nostro trimestre…

 

…e passiamo al trade milgiore del trimestre: quello rialzista sul Caffe, segnalato anche sul forum in diverse “salse”, e che dopo un trend ribasissta che durava da anni ha messo a segno un movimento che l’ha portato a raddoppiare… il sistema si è messo Long in area 120 e ha portato metà dei contratti fino alla fine della stagionalità in area 210… e la “colonnina” bianca dice tutto…

 

Questa è l’operazione segnalata sullo Sugar, ancora aperta, che sta galleggiando…

 

…e questa è quella sul Cacao, in profitto, anche se la partenza è stata un pò “sofferta”… Una prima versione del Trading System che avevo messo a dispoisizione conteneva un bug nel calcolo dello stop, che è stato corretto qualche giorno dopo: nel caso del cacao avrebbe calcolato uno stop “anomalo” (quasi sul livello di ingresso in posizione), mentre la versione corretta lo riporta (come si vede nell’immagine) ad una distanza più consona alla volatilità di questo strumento…

 

Questa è l’operazione su Heating Oil, partita bene ma sul finale si stagionalità chiusa in perdita (ma potete leggere sulla colonnina bianca che si tratta di un importo ben lontano da quelli che abbiamo registrato sulle operazioni finora chiuse in profitto)

 

…Stagionalità rialzista sul Crude Oil, ma il sistema non ha trovato un setup per entrare…

 

…non ha sbagliato invece l’operazione Long Crude Oil e Short Heating Oil, aperta nella seconda parte del mese di gennaio, e chiusa ai primi di marzo con un buon profitto…

 

…operazione tutt’ora in essere sul Natural Gas

 

…e operazione chiusa in profitto sul Gold Future (anche se l’inizio è stato “da infarto”…)

 

Nonostante due stagonalità ribassiste su Oro contro Argento, il sistema non ha trovato un setup tecnico per mettersi a ribasso (…ed in effetti, lo spread è salito)

 

…mentre su Oro contro Rame ha trovato il setup per andare short: la posizione è tutt’ora aperta con metà dei contratti ed in profitto…

…così come per Platino – Argento:

 

…e chiudiamo il primo trimestre, con un risultato che ben al di là delle più rosee aspettative e che ci conferma quanto di buono ci sia nell’analisi delle Stagionalità (quanto meno sulle Commodities), che abbiamo tradato nel corso di questi anni con le tabelle del Moore Reserch ma sempre in maniera discrezionale: poterlo fare, invece, in maniera meccanica, in questo modo, è davvero un’altra cosa…

Le stagionalità vengono selezionate su serie storiche di lungo periodo: di seguito potete vedere l’equity aggregata dell’operatività Seasonal (sui singoli futures) e quella Spread dal 2000 ad oggi, ed accanto, nei grafici più piccoli, lo stesso periodo evidenziato in rosso, su storici più lunghi. Ho considerato tutte e 60 le finestre stagionali finora individuare e su cui attualmente gira il trading system (e sono le stesse messe a disposizione nel corso Spread Trading Systems). Da ogni Equity è già stato decurtato un 20% per tenere conto dei costi di transazione (specie scegliendo di operare con dei CFDs).

…questi sono i Seasonals

…e questi gli Spread Intermarket (si tratta chiaramente sempre di equity prodotte da backtest, e nella validazione di ogni finestra stagionale abbiamo messo la consueta cura e attenzione, ma è bene sempre precisare che si tratta di risultati passati, che il trading è un attività rischiosa, e che non esistono garanzie sul futuro… nel trading, come su molte altre cose…)

 

Da oggi queste due operatività fanno parte del servizio Segnali Operativi sulle Commodities (che conteneva già gli Strangle con le Opzioni Mensili, e che così diventa una delle sezioni del servizio Segnali più interessanti per chi possa seguire i mercati solo alla sera, al contrarip di altre sezioni, come ad esempio quella sul valutario, che invece ha diversi trading system su FX che richiedono di impostare ordini nel corso della giornata): per recuperare le metriche del trading system su ciascuno dei sottostanti (Future e Spread) su cui lo stiamo facendo girare, potete dare un’occhiata a questa pagina.

 

…per quanti invece vogliano andare un pò più a fondo, e vedere davanti a sè il trading system girare, sui propri Workspace in Tradestation (o Multicharts), l’appuntamento è con la prossima edizione del corso Spread Trading System il prossimo 28 Giugno, dove vi metteremo a disposizione il trading system (con codice aperto) e tutti i nostri workspace con oltre 60 finestre stagionali (oltre a spiegarvi come indivuarne di nuove…)

 

Segnalo, infine, una promozione accordata da SAXO Bank (che sui CFDs sulle Commodities è il broker con l’offerta migliore): potete approfondirla in questa pagina, ma in sintesi prevede un mese omaggio di abbonamento ai Segnali Operativi sulle Commodities ai nuovi clienti… seguite le istruzioni contenute in questa pagina per poterne approfittare…

Buon Trading a tutti!

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