“Trading Meccanico” (il Libro) …e qualche soddisfazione nella classifica dei libri più venduti…

…e alla fine, dopo ormai diversi anni, è arrivato anche il libro. Ho scelto questo titolo (“Trading Meccanico: strategie e tecniche non convenzionali su Azioni, Opzioni, Future, Forex”) perchè credo che rispecchi il mio modo di fare trading di questi ultimi anni, basato su regole meccaniche e sulla ricerca (ed affiancamento) di operatività poco convenzionali. Per quanti abbiano voglia di leggerlo, in questa pagina trovate qualche informazione in più (insieme all’indice dettagliato e ad alcune pagine in visione)…spero vi piaccia (o quantomeno che da questa lettura possiate trovare qualche idea da sviluppare).

E’ in consegna da venerdì, ed in appena un fine settimana si è già piazzato al primo posto dei libri più venduti su Hoepli

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…ed al secondo posto su Amazon, nella categoria “Economia” (ma qui la situazione viene aggiornata ogni ora, e la classifica “balla”…):

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Per quanti cercassero qualche informazione in più su questa pubblicazione:

libro trading meccanico copertinaTitolo:

TRADING MECCANICO
Strategie e Tecniche non convenzionali
su Azioni, Opzioni, Future, Forex.

Autore: Luca Giusti

Editore: Hoepli

Pagine: 260

Prezzo: 28 €

…dal retro di copertina:

Il libro si rivolge al trader e all’investitore che vuole approcciare i mercati finanziari con regole meccaniche. In particolare sono descritte e spiegate, in modo preciso e rigoroso, alcune strategie operative su Azioni, Opzioni, Forex e Future.

L’autore approfondisce diversi temi fondamentali come l’analisi della robustezza di una strategia di trading, la gestione del rischio e il money management, l’operatività in opzioni e lo spread trading basato sull’analisi delle stagionalità.

Il lettore viene guidato,passo dopo passo,alla scoperta di differenti metodologie di trading che sono state codificate dall’autore e che, nel corso degli anni, si sono dimostrate efficaci.

Sono inoltre descritte due strategie decisamente interessanti, solitamente utilizzate da Hedge Fund, come gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future e lo Spread Trading Meccanico sulle Commodities basato sulle stagionalità.

Ogni capitolo riporta infine diversi esempi reali e alcuni codici in formato Easy Language che possono essere immediatamente utilizzati dal lettore.

Puoi acquistarlo cliccando qui… 

 

INDICE DEI CONTENUTI

Prefazione di Andrea Unger 

Introduzione dell’autore

 

Parte I – Le fondamenta del Trading Meccanico 

 

Capitolo 1 – Un approccio meccanico al trading 

“Trading is a business”. Professionista o imprenditore del trading?

“Show me the Money”. Quale funziona meglio?

 

Capitolo 2 – L’ingresso in posizione: l’importanza dei filtri operativi 

Dall’osservazione all’idea di trading

L’importanza dei filtri operativi

Il filtro del tempo

Un time frame troppo veloce

Il filtro del trend

Il filtro della volatilità

Si fa presto a dire “volatilità”

Un filtro su una seconda serie storica

 

Capitolo 3 – Ha funzionato in passato… continuerà a funzionare in futuro? 

La prova degli anni: il backtest

Migliorare una strategia, evitando l’overfitting

Separiamo la serie storica

La validazione di un sistema meccanico

Semplicità

Non convenzionalità

Condurre lo sviluppo del sistema su più strumenti

Individuare i parametri migliori? No, quelli più stabili

Out of Sample,Walk forward analysis e Montecarlo analysis

 

Capitolo 4 – L’ingresso è sopravalutato: la gestione del rischio 

La gestione del rischio

Misuriamo il rischio: l’open drawdown (questo sconosciuto)

Il dimensionamento della posizione (position sizing)

Il controllo del rischio attraverso una corretta gestione della posizione

Il controllo del rischio attraverso la costruzione di un portafoglio di operatività

Un esempio di copertura di un portafoglio

Il controllo del rischio sull’equity del sistema

 

Parte II – Trading Non Direzionale

 

Capitolo 5 – Che cosa sono le opzioni

La “Mela Morsicata” ci viene in aiuto

Acquisto o vendita?

Oltre al sottostante c’è di più… Il premio di un’opzione

Scadenza dell’opzione

Volatilità implicita

Le greche

Delta

Theta

Vega

Gamma

 

Capitolo 6 La vendita di opzioni e la loro difesa 

Meglio venderle o comprarle?

La vendita di opzioni: “nuda” è meglio… ma protetti

Vendere naked put

Ci si può coprire in tanti modi

Il vertical spread

Direzionale o non direzionale?

 

Capitolo 7 Dalla vendita “a nudo” agli short strangle, agli iron condor… 

La nascita di un condor

Trading meccanico di una strategia in opzioni

Trading meccanico: dalla struttura in opzioni al sistema di copertura

Liquidità e rispetto del proprio piano di trading

Gamma negatività: ma non sarà troppa?

 

Parte III – Trading Direzionale 

 

Capitolo 8 Che cosa funziona sui futures

A ognuno il suo

Che cosa funziona sui future?

 

Capitolo 9 Che cosa funziona sulle azioni (e le opzioni) 

Un impiego efficiente del capitale a disposizione

Volatilità implicita: un utilizzo “indiretto”…

Portafoglio originale

Portafoglio originale solo long

Portafoglio originale solo short

Portafoglio solo long con filtro volatilità

Portafoglio solo short con filtro volatilità

Portafoglio con filtro volatilità

Portafoglio con filtro volatilità e copertura

…e “diretto”: trading sulla volatilità

La leva finanziaria

Dalle azioni alle opzioni

 

Capitolo 10 – Che cosa funziona sul Forex? 

Che cosa funziona sul Forex? Fare il broker

C’è qualcosa di buono sul Forex?

Un sistema breakout sul Forex

Le correlazioni fra le valute

 

Parte IV – Spread trading meccanico

 

Capitolo 11 Convergence trading su azioni, futures, Forex 

La cointegrazione

Convergence trading su azionario

Convergence trading sui futures

Convergence trading sul Forex

 

Capitolo 12 – Divergence trading sulle commodities con le stagionalità 

Una stagionalità sui mercati azionari

Un errore frequente

Stagionalità sulle commodities: singolo o in spread

 

Conclusioni

L’Autore

Bibliografia

Glossario

 

Puoi acquistarlo cliccando qui… 

Buon lettura… e se il libro vi è piaciuto, scrivetemi o postate un commento nei siti di Hoepli o Amazon Italia.

…vi dò appuntamento in una delle prossime edizioni dei corsi che organizza QTLab: i prossimi appuntamenti del mese di Marzo sono:

sabato 7 Marzo: Opzioni+Futures

sabato 14 Marzo: Spread Trading Systems

sabato 21 Marzo: Portafogli di Trading Systems (…questa è una novità: per tutti i dettagli vi rimando alla pagina del corso…)

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