Metodologie

Sui Mercati Finanziari non esistono garanzie: la sola certezza che hai è che la metodologia di trading che stai seguendo, prima o poi, smetterà di funzionare. Non è un processo irreversibile: la strategia potrebbe recuperare la sintonia con il mercato su cui opera e riprendere a guadagnare, a patto che il trader sia ancora lì per poterne approfittare.  Non è molto diverso che per una impresa: hai un portafoglio clienti che hai costruito nel tempo, che genera fatturato, ma nessuno può garantirti che resteranno tuoi clienti per sempre… Se hai concentrato tutta la tua attività nel servire un cliente con cui sviluppi la maggior parte del tuo fatturato, e questo cliente decide di lasciarti, la tua azienda chiude… se operi sui mercati con una sola strategia di trading e questa smette di funzionare, è game over… Se avessi costruito un portafoglio clienti più bilanciato nella tua impresa, la perdita di un cliente importante non ne avrebbe compromesso la sopravvivenza. Il Trading non è molto diverso…

La mia Operatività sui Mercati Finanziari è improntata sulla Diversificazione Strategica: distribuisco il capitale a disposizione su diverse Metodologie di Trading caratterizzate da risultati poco correlati fra loro. Il risultato sono profitti più stabili e una volatilità dei rendimenti del portafoglio decisamente inferiore a quella di ogni singola operatività. Accetto che qualcuna delle operatività che seguo possa smettere di performare bene come ha fatto finora, e sono preparato a questa evenienza… se vuoi garanzie, compra un elettrodomestico, perchè nel trading nessuno può darti garanzie.

Per la stessa ragione, ormai da diversi anni, privilegio operatività di tipo Meccanico, che derivano da Trading System e caratterizzate da setup di ingresso, position sizing e position management predefiniti e non discrezionali. Ho visto troppe volte come operare sulla base delle idee, dell’esperienza, di ciò che ti dice la propria pancia ed il proprio istinto, porti allo stesso risultato: finchè sei “in sintonia” con il mercato va tutto bene, ma quando smetti di esserlo sei nelle condizioni dell’impresa in difficoltà di cui parlavo poco fa… Operare sulla base di regole, in maniera  disciplinata e sistematica, ti permette di effettuare dei backtest sul passato ed effettuare analisi per la validazione di questa operatività (per aumentare le probabilità che possa continuare a funzionare anche in futuro), così come può consentirti di ristrutturarla nel momento che inizia a non performare più bene come nel passato (e ristrutturare strategie meccaniche, è un pò più semplice che “ritrutturare se stessi” quando ci si rende conto che non sei più capace di guadagnare facendo trading seguendo l’istinto).

…e dato che ho la presunzione di insegnare anche ad altre persone a fare trading, se un’operatività non può essere codificata in regole, difficilmente potrà essere replicata da altre persone. La componente psicologica è essenziale anche quando si opera in maniera meccanica (…provare per credere), ma troppo spesso l’affermazione che “il trading è per l’80%  una questione di psicologia” viene utilizzata da sedicenti colleghi per mascherare l’assenza di regole che siano state testate in maniera rigorosa e scientifica. 

Fare Trading Meccanico (fare trading sulla base di regole) non significa necessariamente fare Trading Automatico: una scelta che spetta al singolo trader decidere di delegare alla macchina la fase di execution o invece mantenerla sotto il proprio controllo manuale.

La mia personale propensione al rischio è molto bassa e per questa ragione ho trovato in questo approccio ai mercati un certo equilibrio che ritengo soddisfacente.

Le Metodologie con cui opero sono:

–> Short Strangle con Opzioni sui Futures con difesa meccanica con il future sottostante (su 17 futures, con Opzioni Weekly e Monthly)

–> Iron Condor su Indici Azionari

–> Trading direzionale combinando Opzioni e Futures (su segnali meccanici sul future sottostante)

–> Strategie Direzionali con Opzioni e Azioni sulla base di segnali meccanici sul sottostante

–> Portafoglio Azionario con singoli sistemi che girano su panieri di azioni

–> Portafoglio Azionario con singoli sistemi che operano su singolo sottostante (individuati con tecniche di programmazione genetica)

–> Reversal sui Cross sul Forex (sfruttando le Correlazioni fra le valute)

–> Volatility Breakout sui Cambi sul Forex

–> Spread Trading (Futures su Indici e Commodities)

…ma sono impegnato costantemente nello sviluppo di sistemi meccanici di trading, quindi questo elenco non può essere aggiornato (potete dare un’occhiata al sito della società in cui lavoro per gli ultimi aggiornamenti: http://www.QTLab.net)

Si tratta di operatività che (a parte il Forex Intraday o alcuni Trading System sui Futures) contemplano tutte posizioni overnight, quindi che è possibile gestire ed affiancare anche operando da soli… anche se la loro replicabilità le rende adatta ad essere applicate in gruppo, con altri trader che possono cercare (e monitorare) posizioni sulla base di un set di regole condivise.

…puoi approfondire meglio alcune di queste operatività partendo dai programmi dei Corsi che mi vedono coinvolto come relatore:

TSA academy brochure

OA brochure

FA brochure

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Dal Febbraio 2008 invio Segnali Operativi in tempo reale a tutti gli abbonati: il servizio si rivolge alle persone che vogliono imparare a fare Trading con determinate metodologie, per mostrare loro ciò che faccio e soprattutto che ciò che dico ai corsi (le regole ed i setup che condivido) sono quelli che utilizzo nel fare Trading tutti i giorni. Trovi di seguito un dettaglio delle operazioni inviate fino alla fine del 2010. Le statistiche su questo periodo, per la sola operatività Non Direzionale con le Opzioni, mostrano un 71,6 % di operazioni vincenti (154 su 215) contro un 28,4% di perdenti (61 su 215) e un Rapporto Rendimento/ Rischio superiore a 1 (più precisamente 1,30) – cliccaci sopra per ingrandirle

2008_INFOSHARE2009 PERFORMANCE Infoshare

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Dal 2011, con l’ingresso in QTLab, potete invece vedere gli aggiornamenti mensili dei segnali che vengono inviati direttamente in questa sezione del sito dedicata ai SEGNALI OPERATIVI (in questa pagina è descritto il funzionamento di questo servizio ed i costi)

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I RISULTATI AGGIORNATI DEI SEGNALI OPERATIVI SUL
FORUM DI QTLAb (clicca qui per accedere…)